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[中报]富国天时C:富国天时货币市场基金二0一九年半年度报告(摘要)

黄金岛 www.ellenytt.com [中报]富国天时C:富国天时货币市场基金二0一九年半年度报告(摘要)   时间:2019年08月27日 09:58:42 中财网    
原标题:富国基金管理有限公司:富国天时C:富国天时货币市场基金二0一九年半年度报告(摘要)
富国天时货币市场基金

0一九年半年度报告
(摘要)


2019年
06月
30日

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:
2019年
08月
27日


§1 重要提示及目录


1.1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由
董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
8月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2019年
1月
1日起至
2019年
6月
30日止。



2


§2 基金简介


2.1基金基本情况
基金简称富国天时货币
基金主代码
100025
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2006年
06月
05日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,105,966,433.61份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称富国天时货

A
富国天时货

B
富国天时货

C
富国天时货

D
下属分级基金的交易代码
100025 100028 000862 000863
报告期末下属分级基金的份额总额
345,164,776.
35份
23,013,785,1
90.75份
747,016,264.6
6份
201.85份


2.2基金产品说明
投资目标
在充分重视本金安全的前提下,确?;鹱什母吡鞫?,
追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团
(BMO Financial Group)的投资管理经验及技能,结合国
内市场的特征,应用“富国
FIPS-MMF系统(Fixed Income
Portfolio System-Money Market Fund)”,构建优质组
合。

在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市
场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性
投资策略。

业绩比较基准当期银行个人活期存款利率(税前)。

风险收益特征
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基
金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公

信息披露负责人
姓名赵瑛贺倩
联系电话
021-20361858 010-66060069
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
95105686、4008880688 95599
传真
021-20361634 010-68121816

3


2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地

富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道
8号
上海国金中心二期
16-17层
中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大

28号凯晨世贸中心东座
F9

§3 主要财务指标、基金净值表现


3.1主要会计数据和财务指标
(1)富国天时货币
A
金额单位:人民币元


3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
本期已实现收益
4,425,635.69
本期利润
4,425,635.69
本期净值收益率
1.2281%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
06月
30日)
期末基金资产净值
345,164,776.35
期末基金份额净值
1.0000

(2)富国天时货币
B
金额单位:人民币




3.1.1期间数据和指

报告期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
本期已实现收益
331,898,512.67
本期利润
331,898,512.67
本期净值收益率
1.3487%
3.1.2期末数据和指

报告期末(2019年
06月
30日)
期末基金资产净值
23,013,785,190.75
期末基金份额净值
1.0000

(3)富国天时货币
C
金额单位:人民币




3.1.1期间数据和指

报告期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
本期已实现收益
3,192,411.38
本期利润
3,192,411.38
本期净值收益率
1.2311%

4


3.1.2期末数据和指

报告期末(2019年
06月
30日)
期末基金资产净值
747,016,264.66
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
06月
30日)
累计净值收益率
15.3966%

(4)富国天时货币
D
金额单位:人民币




3.1.1期间数据和指

报告期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
本期已实现收益
28,032.98
本期利润
28,032.98
本期净值收益率
1.2082%
3.1.2期末数据和指

报告期末(2019年
06月
30日)
期末基金资产净值
201.85
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
06月
30日)
累计净值收益率
13.4232%

注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收
益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国天时货币
A
阶段
份额净
值收益


份额净值
收益率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去一个月
0.1881% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1589% 0.0008%
过去三个月
0.5726% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4841% 0.0005%
过去六个月
1.2281% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.0521% 0.0007%
过去一年
2.7508% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.3959% 0.0012%
过去三年
9.5967% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 8.5321% 0.0022%
自基金合同生
效日起至今
48.5800% 0.0047% 5.8236% 0.0004% 42.7564% 0.0043%

5


(2)富国天时货币
B
阶段
份额净
值收益


份额净值
收益率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去一个月
0.2078% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1786% 0.0008%
过去三个月
0.6329% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.5444% 0.0005%
过去六个月
1.3487% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.1727% 0.0007%
过去一年
2.9981% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.6432% 0.0012%
过去三年
10.3924% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 9.3278% 0.0022%
自基金合同生
效日起至今
51.6929% 0.0048% 5.4696% 0.0004% 46.2233% 0.0044%

(3)富国天时货币
C
阶段
份额净
值收益


份额净值
收益率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去一个月
0.1882% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1590% 0.0008%
过去三个月
0.5737% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4852% 0.0005%
过去六个月
1.2311% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.0551% 0.0007%
过去一年
2.7558% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.4009% 0.0012%
过去三年
9.6147% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 8.5501% 0.0022%
自基金合同生
效日起至今
15.3966% 0.0037% 1.5993% 0.0000% 13.7973% 0.0037%

注:天时货币
C级基金增设于
2014年
10月
29日?;鹁恢当硐质萜鹗既掌?br /> 为
2014年
12月
29日,截止日期为
2019年
6月
30日。


(2)富国天时货币
D
阶段
份额净
值收益


份额净值
收益率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去一个月
0.1936% 0.0023% 0.0292% 0.0000% 0.1644% 0.0023%
过去三个月
0.6231% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.5346% 0.0024%
过去六个月
1.2082% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 1.0322% 0.0022%
过去一年
2.4226% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 2.0677% 0.0017%
过去三年
8.1276% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 7.0630% 0.0022%
自基金合同生
效日起至今
13.4232% 0.0037% 1.6528% 0.0000% 11.7704% 0.0037%

注:天时货币
D级基金增设于
2014年
11月
3日?;鹁恢当硐质萜鹗既掌?br /> 为
2014年
11月
4日,截止日期为
2019年
6月
30日。



3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国天时货币
A基金累计净值收益率与业绩比较基准
收益率的历史走势对比图:
6


注:1、截止日期为
2019年
6月
30日。

2、本基金于
2006年
6月
5日成立,建仓期
6个月,从
2006年
6月
5日起至
2006年
12月
4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


(2)自基金合同生效以来富国天时货币
B基金累计净值收益率与业绩比较基准
收益率的历史走势对比图:
注:起始日期为
2006年
11月
29日,截止日期为
2019年
6月
30日。


(3)自基金合同生效以来富国天时货币
C基金累计净值收益率与业绩比较基准
收益率的历史走势对比图:
7


注:起始日期为
2014年
12月
29日,截止日期为
2019年
6月
30日。


(4)自基金合同生效以来富国天时货币
D基金累计净值收益率与业绩比较基准
收益率的历史走势对比图:
注:起始日期为
2014年
11月
4日,截止日期为
2019年
6月
30日。



§4 管理人报告


8


4.1基金管理人及基金经理
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于
1999年
4月
13日获国家工商行政管理局登记注
册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于
2001年
3月从北京迁址上海。2003年
9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股
富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为
国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。


目前,公司注册资本金
5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。

公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产
管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全
部业务牌照。


截至
2019年
6月
30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证
10年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国
富钱包货币市场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
张波
本基金基
金经理
2018-01-29-7
硕士,2012年
7月至
2013年
9月任上海耀之资产管理中心
(有限合伙)交易员;2013年
9月至
2017年
10月历任鑫元基
金管理有限公司交易员、交易副
总监(主持工作);2017年
10月加入富国基金管理有限公司,
2018年
1月起任富国天时货币市
场基金、富国收益宝交易型货币
市场基金基金经理,2018年
6月
起任富国富钱包货币市场基金基
金经理,2018年
8月起任富国安
益货币市场基金基金经理,
2019年
1月起任富国短债债券型
证券投资基金基金经理,
2019年
5月起任富国国有企业债
债券型证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。



9


吴旅忠
本基金基
金经理
2019-02-20-11
硕士,曾任国泰君安证券固定收
益证券投资部投资经理;
2015年
03月至
2018年
10月任
中银基金管理有限公司固定收益
证券投资部基金经理;2018年
10月加入富国基金管理有限公司,

2019年
2月起任富国天时货
币市场基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国富钱包货币
市场基金、富国安益货币市场基
金基金经理,自
2019年
4月起
任富国中债-1-3年国开行债券指
数证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。


注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严
格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、
力?;鹱什陌踩⒛鼻蠡鹱什て谖榷ㄊ找嫖勘?,基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交
易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。


事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。


事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价


10


下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。


事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况
要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审
阅签字后,归档保存,以备后查。


本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反
公平交易制度的情况。



4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公
开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的情况。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年全球经济共振下行,各国央行纷纷调低本国经济增长预期,
呈现少见的“高债务、低增长、低利率”的环境。美国经济高点回落,经济衰
退概率迅速爬升;欧洲企业部门产出下降,德国失业率也出现连续反弹。海外
降息潮起,欧洲央行态度鸽派,市场降息预期上升,日本央行也有意维持甚至
进一步扩大货币宽松程度,主要经济体无风险利率大幅下行。


上半年中国经济各项指标显示,经济运行相对平稳,但增速趋缓?;醣艺?br /> 策稳健中性,市场流动性相对平衡。一季度经济数据好于预期,去杠杆重回视
野,4月份受缴税影响,资金面边际略有收紧;5月份后受贸易谈判及包商银行
事件影响,国内外环境发生较大变化,货币政策更重视呵护市场流动性。


货币基金上半年投资稳健,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。

在利率波动的环境中,优先保证基金资产的流动性和安全性,在此基础上提升
货币基金业绩?;鸸芾砣肆榛罱凶什渲?,根据市场情况,调整各类资产
配置比例、组合杠杆和剩余期限,较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能
力及业绩表现。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至
2019年
6月
30日,本基金每万份基金净收益
A级为
1.2072元,B级

1.3387元,C级为
1.2072元,D级为
1.4864元;7日年化收益率
A级为


2.347%,B级为
2.593%,C级为
2.348%,D级为
2.618%;本报告期,本基金份
额净值收益率
A级为
1.2281%,B级为
1.3487%,C级为
1.2311%,D级为
1.2082%,同期业绩比较基准收益率
A级为
0.1760%,B级为
0.1760%,C级为
0.1760%,D级为
0.1760%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望
2019年下半年,全球经济基本面可能继续走弱,各国贸易摩擦不断,


11


加剧经济金融环境的不确定性,不利于多边关系稳定。美联储下半年或将预防
性降息,全球主要经济体货币政策或维持相对宽松。下半年国内经济在消费和
基建投资的支撑下可能保持相对平稳增长,不过贸易摩擦、房地产融资收紧以
及民企信用环境未显著改善等将是经济增长的隐忧。中国人民银行货币政策委
员会
2019年第二季度例会强调外部不确定不稳定因素增多,将“坚持逆周期调
节”改为“适时适度实施逆周期调节”,下半年市场流动性中性宽松的局面大
概率得以延续。


基金管理人将继续谨慎投资,在保证安全性和流动性的前提下,积极把握
货币市场利率机会,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,提升基金
的业绩表现,为持有人创造应有的回报。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法
规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持
有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管
理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由
基金管理人对外公布。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按《基金合同》的约定:
“本基金根据每日基金收益情
况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,
且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配”的条款
进行收益分配。



4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。



§5 托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵
守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,
对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真
履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本托管人认为,富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,
不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资
基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。



12


5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露
的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。



§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表
会计主体:富国天时货币市场基金

报告截止日:2019年
06月
30日
单位:人民币元

资产
本期末
(2019年
06月
30日)
上年度末
(2018年
12月
31日)
资产:
银行存款
5,903,451,419.17 9,801,519,401.38
结算备付金
35,509,500.00 73,267,272.73
存出保证金--
交易性金融资产
12,700,085,969.71 12,695,407,910.57
其中:股票投资--
基金投资--
债券投资
12,700,085,969.71 12,695,407,910.57
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产
6,496,624,904.93 5,554,622,603.06
应收证券清算款--
应收利息
63,138,532.67 142,922,467.57
应收股利--
应收申购款
10,847,255.14 3,368,067.41
递延所得税资产--
其他资产
6,960.60 6,325.58
资产总计
25,209,664,542.22 28,271,114,048.30
负债和所有者权益
本期末
(2019年
06月
30日)
上年度末
(2018年
12月
31日)
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--

13


卖出回购金融资产款
1,093,419,053.29 3,999,983,064.86
应付证券清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬
5,899,048.22 6,962,013.16
应付托管费
1,787,590.36 2,109,700.94
应付销售服务费
387,657.38 296,690.01
应付交易费用
220,845.43 165,187.68
应交税费
1,232,176.15 1,245,970.37
应付利息
134,584.88 4,175,726.62
应付利润-53,301,986.60
递延所得税负债--
其他负债
617,152.90 493,966.89
负债合计
1,103,698,108.61 4,068,734,307.13
所有者权益:
实收基金
24,105,966,433.61 24,202,379,741.17
未分配利润--
所有者权益合计
24,105,966,433.61 24,202,379,741.17
负债和所有者权益总计
25,209,664,542.22 28,271,114,048.30

注:报告截止日
2019年
06月
30日,基金份额净值
1.0000元,基金份额总额
24,105,966,433.61份,其中
A级基金份额总额
345,164,776.35份,其中
B级基
金份额总额
23,013,785,190.75份,其中
C级基金份额总额
747,016,264.66份,
其中
D级基金份额总额
201.85份。



6.2利润表
会计主体:富国天时货币市场基金
本报告期:2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日

单位:人民币元

项目
本期
(2019年
01月
01日

2019年
06月
30日)
上年度可比期间
(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
一、收入
425,561,369.35 741,599,157.27
1.利息收入
420,667,258.97 738,717,737.59
其中:存款利息收入
161,583,613.32 347,591,143.81
债券利息收入
195,353,549.84 305,581,974.38
资产支持证券利息收入-141,186.32
买入返售金融资产收入
63,730,095.81 85,403,433.08
其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)
4,894,110.38 2,881,419.68
其中:股票投资收益--
基金投资收益--

14


债券投资收益
4,894,110.38 2,881,419.68
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具投资收益--
股利收益--
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
5.其他收入(损失以“-”号填列)--
减:二、费用
86,016,776.63 94,630,667.52
1.管理人报酬
41,340,642.22 51,229,716.98
2.托管费
12,527,467.32 15,524,156.62
3.销售服务费
2,025,045.35 2,149,190.28
4.交易费用-200.00
5.利息支出
29,894,995.30 25,435,511.08
其中:卖出回购金融资产支出
29,894,995.30 25,435,511.08
6.税金及附加
50,849.00 104,094.02
7.其他费用
177,777.44 187,798.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
339,544,592.72 646,968,489.75
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
339,544,592.72 646,968,489.75

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国天时货币市场基金
本报告期:2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日

单位:人民币



项目
本期
(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
24,202,379,741.17-24,202,379,741.17
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-339,544,592.72 339,544,592.72
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-96,413,307.56--96,413,307.56
其中:1.基金申购款
31,778,036,571.19-31,778,036,571.19
2.基金赎回款
-31,874,449,878.75--31,874,449,878.75
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
--339,544,592.72 -339,544,592.72

15


(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净
值)
24,105,966,433.61-24,105,966,433.61
项目
上年度可比期间
(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
28,716,487,787.37-28,716,487,787.37
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-646,968,489.75 646,968,489.75
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-859,456,357.25--859,456,357.25
其中:1.基金申购款
79,600,676,376.00-79,600,676,376.00
2.基金赎回款
-80,460,132,733.25--80,460,132,733.25
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
--646,968,489.75 -646,968,489.75
五、期末所有者权益(基金净
值)
27,857,031,430.12-27,857,031,430.12

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告
6.1至
6.4财务报表由下列负责人签署:

陈戈林志松徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人


6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富国天时货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]59号文《关于同意富国天
时货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向
社会公开发行募集,基金合同于
2006年
6月
5日正式生效,首次设立募集规模

3,518,813,010.23份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本
基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。


本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,
包括:现金、通知存款、1年以内(含
1年)的银行定期存款和大额存单、剩
余期限在
397天以内(含
397天)的债券、期限在
1年以内(含
1年)的债券
回购、期限在
1年以内(含
1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。



16


本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期存款利率(税前)。



2006年
11月
29日(“分级日”),本基金按照
500万份基金份额的界限
划分为
A级基金份额和
B级基金份额,单一持有人持有
500万份基金份额以下
的为
A级,达到或超过
500万份的为
B级。本基金份额分级规则于分级日起生
效?;鸱旨逗?,当份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额减少至
500万
份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的
B级基金份额
降级为
A级基金份额;相应地,当达到或超过
500万份时,A级基金份额自动
升级为
B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收
益率,升级后的
B级基金份额将从
2006年
11月
30日起享受
B级基金收益。分
级后,本基金已于
2007年
1月
19日公告更新的招募说明书,并于公告前向相
关监管机构报备。


本基金分别于
2014年
10月
29日及
2014年
11月
3日增设
C级基金份额

D级基金份额,并同时对基金合同进行了修订。C级及
D级基金份额不适用
A/B级基金份额原有的升降级规则。



6.4.2
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则
-基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了
中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内
容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第
3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披

XBRL模板第
3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于
2019年
6月
30日的财务状况以及
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日止期间
的经营成果和净值变动情况。



6.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。



6.4.5
会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。



6.4.6
税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自
2016年
5月
1日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴
纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;


17


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售
金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业
务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来
利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的
增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定,自
2018年
1月
1日起,本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴纳增
值税。对本基金在
2018年
1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴
纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家
税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定确定。



2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(
2011年修订)》、《征
收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护
建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及
地方教育费附加。



3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定,自
2004年
1月
1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继
续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股
票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。



4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自
2008年
10月
9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。



18


6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。



6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”


基金托管人、基金代销机构
申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)基金管理人的股东、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
上海富国环保公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员
富国资产管理(上海)有限公司
(“富国资产”)
基金管理人的子公司
海通开元投资有限公司
(“海通开元”)
基金管理人的股东控制的子公司
海通期货股份有限公司基金管理人的股东控制的子公司
上海海通创世投资管理有限公司基金管理人的股东控制的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。



6.4.8.1.2回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。



6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。



6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
上年度可比期间(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
当期发生的基金应支付的管理费
41,340,642.22 51,229,716.98
其中:支付销售机构的客户维护

755,605.22 582,747.20

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的
0.33%的年费率计提。计算方法如
下:


H=E×0.33%/当年天数


19


H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。



6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期(2019年
01月
01日

2019年
06月
30日)
上年度可比期间(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
当期发生的基金应支付的托管费
12,527,467.32 15,524,156.62

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.10%的年费率计提。计算方法如

下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。



6.4.8.2.3销售服务费
金额单位:人民币元

获得销售服务费的各
关联方名称
本期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级
B级
C级
D级合计
富国基金管理有限公司
93,630.55 1,194,968.45 10,582.99 11,715.92 1,310,897.91
海通证券
2,832.94 803.67--3,636.61
农业银行
24,270.89 1,633.80--25,904.69
申万宏源
1,240.07---1,240.07
合计
121,974.45 1,197,405.92 10,582.99 11,715.92 1,341,679.28

金额单位:人民币元

获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级
B级
C级
D级合计
富国基金管理有限公司
89,106.31 1,486,599.59 28,015.85 52,490.39 1,656,212.14
海通证券
2,426.80---2,426.80
农业银行
31,876.08 2,021.04--33,897.12
申万宏源
3,202.22 2,360.67--5,562.89
合计
126,611.41 1,490,981.30 28,015.85 52,490.39 1,698,098.95

注:本基金
A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的
0.25%年

费率计提,销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日该级基金份额应计提的销售服务费
E为前一日的该级基金份额基金资产净值

本基金
B级基金份额的销售服务费按基金资产净值的
0.01%年费率计提,销售

服务费的计算方法如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日该级基金份额应计提的销售服务费
E为前一日的该级基金份额基金资产净值


20


基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付。



6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。



6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份

项目
本期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
上年度可比期间
(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
富国天时
货币
A
富国天
时货币
B
富国天
时货币
C
富国天
时货币
D
富国天
时货币
A
富国天
时货币
B
富国天
时货币
C
富国天
时货币
D
基金合同生效日(2006年
06月
05日)持有的基金份

--------
期初持有的基金份额-
300,491,
928.40---
316,633,
912.43--
期间申购/买入总份额-
2,576,06
5.60---
208,817,
387.69--
期间因拆分变动份额--------
减:期间赎回/卖出总份额-
303,067,
994.00---
230,000,
000.00--
期末持有的基金份额-----
295,451,
300.12--
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
-----1.08%--

注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情
况。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及未付收益份额。期间赎回/卖
出总份额含转换出份额。



6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
富国天时货币
A:
份额单位:份

关联方名称
本期末(2019年
06月
30日)上年度末(2018年
12月
31日)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
上海富国环保公益
2,387,333.57 1.00 2,353,273.62 0.64

21


基金会

富国天时货币
B:

份额单位:份

关联方名称
本期末(2019年
06月
30日)上年度末(2018年
12月
31日)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富国资产管理(上
海)有限公司
50,023,626.22 0.00 49,242,835.06 0.21
海通开元投资有限
公司
327,053,651.52 1.00 331,921,594.44 1.39
海通证券股份有限
公司
--600,000,000.00 2.52

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期(2019年
01月
01日至
2019年
06月
30日)
上年度可比期间(2018年
01月
01日至
2018年
06月
30日)
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司
3,451,419.17 186,364.78 15,560,888.21 147,884.68

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承
销证券。



6.4.8.7其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。



6.4.9期末(2019年
06月
30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



6.4.9.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.2.1银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末
2019年
06月
30日止,基金从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
1,093,419,053.29元,是以如下
债券作为质押:


22


金额单位:人民币元

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
180312 18进出
12 2019-07-01 100.13 2,900,000 290,389,625.72
199923 19贴现国

23
2019-07-01 99.50 1,000,000 99,501,885.74
140224 14国开
24 2019-07-01 100.54 1,400,000 140,751,475.10
199914 19贴现国

14
2019-07-01 99.92 380,000 37,969,209.22
180410 18农发
10 2019-07-01 100.05 4,200,000 420,216,450.03
190302 19进出
02 2019-07-01 99.88 500,000 49,939,017.56
120416 12农发
16 2019-07-01 100.30 500,000 50,151,173.19
180216 18国开
16 2019-07-01 100.02 500,000 50,011,014.42
合计
11,380,000 1,138,929,850.98

6.4.9.2.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末
2019年
06月
30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。



6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

2019年
6月
30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币
0.00元,属于第二层次的余额为人民

12,700,085,969.71元,属于第三层次余额为人民币
0.00元。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项
23


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告


7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额
占基金总资产的比例
(%)
1固定收益投资
12,700,085,969.71 50.38
其中:债券
12,700,085,969.71 50.38
资产支持证券--
2买入返售金融资产
6,496,624,904.93 25.77
其中:买断式回购的买入返售金融资



3银行存款和结算备付金合计
5,938,960,919.17 23.56
4其他资产
73,992,748.41 0.29
5合计
25,209,664,542.22 100.00

7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元

序号项目占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
8.33
其中:买断式回购融资-
序号
项目金额
占基金资产净值的比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额
1,093,419,053.29 4.54
其中:买断式回购融资--

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明

注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的情况。



7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
39

报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明

注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过
120天的情况。



24


7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例


平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
(%)
各期限负债占基金
资产净值的比例
(%)
1 30天以内
33.08 4.54
其中:剩余存续期超过
397天的
浮动利率债
--
2 30天(含)—60天
3.43-
其中:剩余存续期超过
397天的
浮动利率债
--
3 60天(含)—90天
57.39-
其中:剩余存续期超过
397天的
浮动利率债
--
4 90天(含)—120天
0.82-
其中:剩余存续期超过
397天的
浮动利率债
--
5 120天(含)—397天(含)
9.56-
其中:剩余存续期超过
397天的
浮动利率债--
合计
104.27 4.54

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过
240天的情况。



7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号债券品种摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1国家债券
239,388,446.01 0.99
2央行票据--
3金融债券
1,021,425,652.88 4.24
其中:政策性金融债
1,021,425,652.88 4.24
4企业债券--
5企业短期融资券
1,610,283,413.95 6.68
6中期票据
101,137,500.47 0.42
7同业存单
9,727,850,956.40 40.35
8其他--
9合计
12,700,085,969.71 52.68
10剩余存续期超过
397天的浮动利
率债券
--

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元


25


序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本
占基金资产
净值比例
(%)
1 111918202 19华夏银行
CD202 9,100,000.00 904,371,612.72 3.75
2 111915224 19民生银行
CD224 8,000,000.00 795,246,930.22 3.30
3 111905068 19建设银行
CD068 6,000,000.00 591,984,545.36 2.46
4 111981061
19广州农村商业银行
CD076
5,000,000.00 499,182,812.54 2.07
5 111981163
19广州农村商业银行
CD079
5,000,000.00 499,148,792.06 2.07
6 111915243 19民生银行
CD243 5,000,000.00 496,976,664.13 2.06
7 111916159 19上海银行
CD159 5,000,000.00 496,945,201.01 2.06
8 111920073 19广发银行
CD073 5,000,000.00 496,907,084.60 2.06
9 111916157 19上海银行
CD157 5,000,000.00 496,885,326.88 2.06
10 180410 18农发
10 4,200,000.00 420,216,450.03 1.74

7.7
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0996%
报告期内偏离度的最低值
0.0038%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0437%

注:以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明

注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到
0.25%情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明

注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到
0.5%的情况。



7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.9
投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币
1.00元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。



7.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


本报告编制日前一年内,本基金持有的“19民生银行
CD224”的发行主体中


26


国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反
审慎经营规则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于
2018年
11月
9日对公司处以???
200万元的行政处罚(银保监银罚决字〔
2018〕5号)
;由于存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接
受担保、(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出
让金及土地储备融资、(四)本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人
理财资金违规投资、(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、
(七)为非保本理财产品提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于
2018年
11月
9日对公司处以???
3160万元的行政处罚(银保监银罚决字

〔2018〕8号);由于存在以贷收贷,掩盖资产真实质量、以贷转存,虚增存

贷款规模等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局于
2019年
4月
2日对公司处以??钊嗣癖?
100万元的行政处罚(大银保监罚决
字〔
2019〕76号);由于存在贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审
查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实,中国银行保险监
督管理委员会大连监管局于
2019年
4月
2日对公司作出??钊嗣癖?
50万元的
行政处罚(大银保监罚决字〔
2019〕78号);由于存在贷后管理不到位,以
贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环
签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局

2019年
4月
2日对公司作出??钊嗣癖?
100万元的行政处罚(大银保监罚
决字〔
2019〕80号)。


本报告编制日前一年内,本基金持有的“19民生银行
CD243”的发行主体中
国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反
审慎经营规则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于
2018年
11月
9日对公司处以???
200万元的行政处罚(银保监银罚决字〔
2018〕5号)
;由于存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接
受担保、(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出
让金及土地储备融资、(四)本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人
理财资金违规投资、(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、
(七)为非保本理财产品提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于
2018年
11月
9日对公司处以???
3160万元的行政处罚(银保监银罚决字

〔2018〕8号);由于存在以贷收贷,掩盖资产真实质量、以贷转存,虚增存

贷款规模等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局于
2019年
4月
2日对公司处以??钊嗣癖?
100万元的行政处罚(大银保监罚决
字〔
2019〕76号);由于存在贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审
查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实,中国银行保险监
督管理委员会大连监管局于
2019年
4月
2日对公司作出??钊嗣癖?
50万元的
行政处罚(大银保监罚决字〔
2019〕78号);由于存在贷后管理不到位,以
贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环
签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局

2019年
4月
2日对公司作出??钊嗣癖?
100万元的行政处罚(大银保监罚
决字〔
2019〕80号)。



27


本报告编制日前一年内,本基金持有的“19上海银行
CD159”的发行主体上
海银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在
2015年
5月至
2016年
5月期间违规向其关系人发放信用贷款等违法违规事实,中国银行业监督管理
委员会上海监管局于
2018年
10月
8日对公司作出责令改正,罚没合计
1091460.03元的行政处罚(沪银监罚决字〔
2018〕49号)。由于公司存在
2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等
违法违规事实,中国银行业监督管理委员会上海监管局于
2018年
10月
18日
对公司作出责令改正,并处???
50万元的行政处罚(沪银监罚决字

〔2018〕54号)。


本报告编制日前一年内,本基金持有的“19上海银行
CD157”的发行主体上
海银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在
2015年
5月至
2016年
5月期间违规向其关系人发放信用贷款等违法违规事实,中国银行业监督管理
委员会上海监管局于
2018年
10月
8日对公司作出责令改正,罚没合计
1091460.03元的行政处罚(沪银监罚决字〔
2018〕49号)。由于公司存在
2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等
违法违规事实,中国银行业监督管理委员会上海监管局于
2018年
10月
18日
对公司作出责令改正,并处???
50万元的行政处罚(沪银监罚决字

〔2018〕54号)。


本报告编制日前一年内,本基金持有的“19广州农村商业银行
CD079”的发
行主体广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在向
“四证”不齐的房地产项目提供融资、提供融资用于缴交土地出让金、未足额
计量风险的违法违规行为,广东银保监局筹备组于
2018年
11月
13日对公司
处以???
200万元的行政处罚(粤银保监(筹)罚决字〔
2018〕11号)。


基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。


本基金持有的其余
5名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



7.9.3其他资产构成
金额单位:人民币元

序号名称金额
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息
63,138,532.67
4应收申购款
10,847,255.14
5其他应收款-
6待摊费用
6,960.60
7其他-

28


8合计
73,992,748.41

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。



§8 基金份额持有人信息


8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
富国天时
货币
A
36,287 9,512.08 69,231,214.17 20.06 275,933,562.18 79.94
富国天时
货币
B
132 174,346,857.51 22,973,926,724.75 99.83 39,858,466.00 0.17
富国天时
货币
C
163,171 4,578.12 1,118.93 0.00 747,015,145.73 100.00
富国天时
货币
D
1 201.85--201.85 100.00
合计
199,591 120,776.82 23,043,159,057.85 95.59 1,062,807,375.76 4.41

8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额(份)占总份额比例
1银行类机构
4,058,559,557.00 16.84%
2保险类机构
1,076,851,220.00 4.47%
3银行类机构
1,012,490,712.00 4.20%
4保险类机构
871,820,956.70 3.62%
5银行类机构
638,157,133.20 2.65%
6券商类机构
607,350,505.20 2.52%
7其他机构
600,325,348.60 2.49%

29


8券商类机构
515,647,135.90 2.14%
9银行类机构
508,565,469.90 2.11%
10银行类机构
508,473,947.70 2.11%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
富国天时货币
A
876,092.56 0.2538
本基金富国天时货币
B--
富国天时货币
C
1.20 0.0000
富国天时货币
D--
合计
876,093.76 0.0036

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
富国天时货币
A 0~10
本公司高级管理人员、基金投资富国天时货币
B 0
和研究部门负责人持有本开放式富国天时货币
C 0
基金富国天时货币
D 0
合计
0~10
富国天时货币
A 0
本基金基金经理持有本开放式基

富国天时货币
B 0
富国天时货币
C 0
富国天时货币
D 0
合计
0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

富国天时货币
A
富国天时货币
B
富国天时货

C
富国天时货

D
基金合同生效日(2006年
06月
05日)基金
份额总额
3,518,813,01
0.23---
报告期期初基金份额总额
370,082,855.
71
23,814,604,90
2.98
7,306,806.
24
10,385,176.
24

30


本报告期基金总申购份额
281,950,484.
04
26,094,967,18
3.47
5,400,556,
689.35
562,214.33
减:本报告期基金总赎回份额
306,868,563.
40
26,895,786,89
5.70
4,660,847,
230.93
10,947,188.
72
本报告期期末基金份额总额
345,164,776.
35
23,013,785,19
0.75
747,016,26
4.66
201.85

注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申
购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。



§10 重大事件揭示


10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。



10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于
2019年
2月
23日发布公告,薛爱东先生自
2019年
2月
22日起不再担任公司董事长,由陈戈先生代行公司董事长职责。

本基金管理人于
2019年
3月
28日发布公告,裴长江先生自
2019年
3月


27日起担任公司董事长。

2019年
1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019年
4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。



10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。



10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。



10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。



10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。



31


32


10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元

券商名称
交易单
元数量
债券回购交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回

成交总额的比
例(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
(%)
东方证券
1 44,117,400,000.00 100.00---

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素
后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。



10.8偏离度绝对值超过
0.5%的情况
注:本报告期内本基金无偏离度绝对值超过
0.5%的情况。



§11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

序号
持有基金份额
比例达到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构
1
2019-06-13至
2019-06-19
2,500,
000,00
0.00
2,058,5
59,556.
85
500,00
0,000.
00
4,058,559,5
56.85
16.84%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过
20%的情形,本基金管理人已
经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理
人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值
波动风险等特有风险。



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